Erősen mozgolódik a bitcoin, a technikai elemzők pedig azonnal keresik a régmúlt összefüggéseit, amit ki lehet terjeszteni a jelenre és becslést lehet vonni a jövőre vonatkozóan. A piaci zaj és a valódi trendforduló között most az úgynevezett mozgóátlag konvergencia divergencia, vagyis a MACD lehet az, amely segít valódi következtetést levonni.
A MACD évtizedek óta az egyik legnépszerűbb momentumindikátor, melynek célja az irányváltások és annak komolyságának az azonosítása. Utánajártunk, mennyire érdemes ilyen volatilis időkben használni ezt, és pontosan hogyan is elérhető.
Minden eszköz rendelkezik egy mozgóátlaggal, amit a gyertyák alapján számolunk – leggyakrabban az 50, 100, 200 gyertyás mozgóátlagot emlegetjük, ugyanakkor egyénileg lehet állítani, mely mozgóátlagokra vagyunk kíváncsiak. A mozgóátlag konvergencia divergencia esetében két exponenciális mozgóátlagot figyelhetünk meg, a 12 periódusút és a 26 periódusút, melynek van egy bizonyos különbsége.
Ha rövidebb távon gyorsabb az emelkedés, a vonal jellemzően pozitív tartományba kerül; gyengülő lendületnél nullára vagy az alá esik. A narancssárga jelző mutatja a MACD simított, 9 periódusú átlagát. Amikor a kék vonal kerül fölé, azt bikás, amikor alá esik, medvés kereszteződésként értelmezik.
A harmadik elem a hisztogram, amely a két vonal közötti távolságot méri oszlopdiagram-szerű formában. A növekvő oszlopok gyorsuló momentumra, a zsugorodó oszlopok lassuló momentumra utalnak. A MACD standard, vagyis 12-26-9 periódusos beállítása gyakori a kriptovaluta-elemzésben is, bár eredetileg nem a 24 órás, rendkívül volatilis piacra tervezték, hanem hosszabb időtávokra.
Az indikátort legegyszerűbben a TradingView oldalán érhetjük el, ahol a kiválasztott eszköz grafikonján a fejlécből az Indicators fülre kattintunk, majd begépeljük a Moving Average Convergence Divergence kifejezést, ami a MACD angol megfelelője. Ezt követően megkapjuk a standard változatot, amit személyre szabhatunk a csavarra kattintva – ugyanakkor az alapértelmezett beállítás is teljesen helytálló.
Szemléltetésképp a bitcoin
BTC Price
(BTC) 30 perces grafikonját választottam, amelyen most megmutatom, miért kevés kizárólag az árfolyamot nézni. A vezető kriptovaluta az elmúlt héten 64 000 dollárról egészen 79 500 dollárig emelkedett, jelenleg pedig 76 200 dollárnál kereskedik.
Forrás: TradingView
Különösen beszédes ebben az esetben a MACD: a kék vonal jelenleg -260-nál, a narancssárga vonal pedig -180-nál található, a hisztogram pedig negatív építkezést mutat. Ebből arra következtethetünk, hogy a BTC túl van a pillanatnyi építkezésen és jelenleg korrekciós fázisban van, erősödik az eladói nyomás.
Az elmúlt napok mozgásait ugyanakkor tökéletesen tükrözi, hogy az erős zöld oszlopok elhúzódó emelkedést produkáltak, a mozgóátlagok pedig egészen tegnap reggelig pozitív tartományban mozogtak. Ahhoz, hogy visszatérhessen az emelkedő trend, a kék vonalnak csökkentenie kell a különbséget a narancssárga vonallal.
Révén, hogy egy technikai elemzésről van szó, historikus mintákból próbálunk következtetni, vagyis a MACD használata nem lesz mindig tű pontos – erről beszélt Gerald Appel, a MACD megalkotója is.
„Nem kizárólag a MACD alapján hozom meg a kereskedési döntéseimet, ez csak segít a döntéshozatalban.”
Ahhoz, hogy a lehető legpontosabb képet kapjuk egy eszközről, érdemes több indikátort megvizsgálni, melyek közül a legnépszerűbb párosítás az RSI-vel történik. A relatív erősség mellett érdemes azonosítani továbbá a 200 periódusú exponenciális mozgóátlagot, valamint a forgalmat megnézni az adott szinteken, hogy lássuk, van-e erő a piacon. Amennyiben ezzel megvagyunk, jöhet a támaszok és ellenállások azonosítása, hogy szűkíteni tudjuk azt a tartományt, amin kereskedünk.
A legfontosabb kifejezések a technikai elemzés kapcsán ide kattintva érhetőek el.
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
